Xiv 거래 신호
각 시장의 하루가 끝나면 알고리즘은 다음 날의 편향 및 스파이크 위험 예측을 생성하고 일일 예측 페이지에 데이터를 게시합니다. 지난 6 개월 간의 예측 그래프에서 볼 수 있듯이 모든 예측치를 추적하고 VXX의 실제 이동량과 비교합니다.
VXX 스파이크 위험 예측.
VXX 스파이크 위험 예측은 VXX 스파이크의 확률에 대한 정보를 제공합니다 (우리의 목적을 위해 "스파이크"는 다음 2 거래일 동안 7 % 이상의 움직임으로 정의됩니다). VXX 바이어스와 마찬가지로 매일 스파이크 위험 예측을 VXX의 변화율과 비교하여 추적합니다. 아래 그래프는 지난 6 개월 동안의 예측 대 실제를 포착합니다.
시장은 다음에 할 수있는 일에 대한 미묘한 단서를 제공합니다. 지금까지 보았 듯이 우리는 이러한 단서를 알고리즘에 통합하여 사용 가능한 최상의 지표라고 믿는 것을 생성합니다. 이 시장에서 어려움을 겪는다면 우리를 확인하십시오. 자세한 내용을 보려면 구독 페이지를 방문하거나 연락처 페이지를 통해 줄을 입력하십시오.
Xiv 거래 신호
현재 VXX, XIV 및 SVXY와 같은 단기 VIX 선물 ETP 거래에 적용되는 두 가지 전략을 제공합니다. 이 전략들 각각은 이익을 극대화하기 위해 다른 접근 방식을 취합니다. 단일 전략이 완벽하지 않으며 시장이 본질적으로 예측할 수 없기 때문에 두 가지 전략을 동시에 사용하여 각 전략 내에서 약화를 줄이고 수개월과 수년 동안의 수익을 원활하게합니다.
- 바이어스 전략은 VIX 미래 데이터와 용어 구조의 기본 추세 변화를 모니터링하는 구성 요소를 사용하여 구성됩니다.
- 양수 값은 VXX에 대한 구매 신호를 나타내며 음수 값은 판매 신호 (및 XIV에 대한 구매 신호)를 나타냅니다.
- 당사의 VRP 전략은 내재 변동성과 실제 변동성을 측정하기 위해 일반적으로 사용되는 지표의 변형입니다.
- 양수 값은 XIV에 대한 구매 신호를 나타내며 음수 값은 판매 신호 (및 VXX에 대한 구매 신호)를 나타냅니다.
- 그들이 동의하지 않으면, 포트폴리오는 현금 (약 30 %)에 있습니다.
2016 년 2 월 Collective2의 플랫폼에서 VRP + VXX 바이어스 및 VXX 바이어스 신호를 자동 거래하기 시작했습니다. 제 3 자 검증을 사용하는 지표의 성과는 아래와 같습니다.
최근 6 개월 동안의 지표 값은 일일 예보 페이지에 항상 표시됩니다.
연간 이익 / 손실 데이터는 아래 그래프 (2017 년 4 월까지의 데이터)에서 시각화 할 수 있습니다.
여기에서는 특정 시장 상황에 따라 전략 성과가 어떻게 다른지와 듀얼 전략 접근 방식을 취하는 것이 중요한 이유가 더 분명 해집니다. VXX 바이어스 전략은 중도 삭감 기간 및 지속적인 후진 기간을 처리하는 데 유리합니다. 한편, VIX 선물이 contango 일 때 VRP 전략은 고르지 않은 시장 및 변동성이 점차적으로 증가하는시기에 더 좋습니다. 이 두 가지 전략은 하나의 전략 만 사용하는 것보다 더 일관된 수익을 제공합니다. 하지만 각 전략은 XIV를 통한 구매 및 보류 방식보다 훨씬 우수합니다.
마찬가지로 아래 표는 VXX 바이어스 전략에 대한 월별 수익을 제공합니다.
우리의 지표에 대한 자세한 역사적인 백 테트를 원하시면, 구독 페이지 하단의 링크를보십시오.
VXX 바이어스와 마찬가지로 ZIV 바이어스는 중기 유가 증권의 역풍 / 비상 사태, 특히 ZIV와 그 반전 인 VXZ를 측정합니다. 또한 용어 구조의 모양을 기반으로하지만 VIX 선물 용어 구조의 프런트 엔드 모양을 기반으로하는 조정이 포함됩니다. 게이지의 눈금은 -10에서 +10의 눈금으로 표준화되며 대부분의 값은 -2와 +2 사이에 있고 중성점은 +/- 0.5에 있습니다.
VXX 바이어스 표시기에 대한 추가 정보.
VXX 바이어스는 VXX의 지향성에 대한 전체적인 시각을 제공하며 보안을위한 정풍 또는 꼬리 날개로 개념화 할 수 있습니다. 이는 1 개월 및 2 개월 VIX 선물의 롤 수율 (전자 책의 롤 수율에 대해 자세히 알아보기)과 운동량 및 상태 변경 입력에 의해 결정됩니다. 게이지 값은 -10에서 +10 사이의 눈금으로 표시되며 음의 값이 더 높으면 음의 바이어스 (역풍)가 강하고 양의 값이 더 높으면 양의 편향 (꼬리 바람)을 나타냅니다. 게이지의 범위는 2004 년 3 월 이후 +4 및 -4 표준 편차를 포함합니다. 따라서 일반적으로 VXX 바이어스의 판독 값은 -3과 +3 사이 여야합니다.
이 게시물에는 VXX 바이어스 전략을 사용하여 결과를 더 자세히 문서화 할 수 있습니다.
가설 및 시뮬레이션 성능 면책 조항.
결과는 특정 내재 된 제한이있는 시뮬레이션 된 또는 가상의 성능 결과를 기반으로합니다. 실제 성과 기록에 표시된 결과와 달리 이러한 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 이러한 거래가 실제로 실행되지 않았기 때문에 이러한 결과는 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인의 영향이있을 경우 과소 또는 과소 보상 될 수 있습니다. 모의 또는 가상 거래 프로그램은 일반적으로 사후 적 이익을 고려하여 설계되었습니다. 어떤 계정으로도 이와 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 것임을 나타내지는 않습니다. 백 테스트 결과는 무역 수수료 또는 가입비와 관련된 비용을 고려하지 않습니다. 역 테스크의 추가 성능 차이는 오후 4시 15 분 동부 표준시 (ET)에 정착하기 위해 VIX 및 VIX 선물이 필요한 지표에 대한 대략적인 거래 가격으로 XIV, VXX 및 ZIV의 오후 4시 (ET) 종가를 사용하는 방법론에서 발생합니다.
Xiv 거래 신호
연구, 이해, 구현.
우리는 당신이 변동성, contango, backwardation, VIX, VXX, XIV, SVXY 및 변동성 ETN / ETF의 용어에 익숙하다고 가정합니다. 또한 VXX 또는 VIX 계산 방법을 이해하고 있다고 가정합니다. 내가 방금 언급 한 모든 것을 이해하지 못한다면, 자신보다 앞섰다. 학습 센터로 가서 배우십시오.
모든 거래는 2015-2016입니다.
작년의 모든 거래를 살펴보십시오.
우리의 전략과 배정.
우리의 전략은 실시간 피드 가격을 사용하여 위험 프리미엄을 계산하고 VXX, XIV / SVXY 또는 현금 중 어느 것으로 있을지 결정하기 위해 VIX 미래의 속도와 방향을 측정합니다. 이 전략은 VIX / SVXY의 약 70 %, VXX 15 % 및 현금 약 15 %를 보유합니다. 그것은 약 32 %의 감소와 100 % 이상의 연간 이득을 가지고 있습니다. 거래 변동성은 엄청난 손실을 가져올 수 있으며 투자를 깨끗하게 닦을 수 있음을 명심하십시오. 따라서 변동성에 포트폴리오의 10 % 이상을 투자해서는 안됩니다. AAPL, FB, GILD, MA, AMT, AMTD, UNH 및 기타 많은 크고 작은 회사와 같이 잘 운영되는 회사에 나머지 포트폴리오를 투자합니다. 우리는 단일 주식에 7 % 이상을 보유하지 않습니다. 또한 옵션, 단락 및 헤지 펀드를 사용하여 투자 위험을 줄입니다.
변동성 거래 방법.
VXX는 정확히 XIV / SVXY와 반대이며, XIV / SVXY가 위 또는 아래로 움직일 수있는 네 가지 요인이 있습니다 : 역할 수익률 상태 (contang / backwadration)와 VIX / VIX - 선물 증가 /감소.
1) 긴 휘발성 : 이것은 VXX를 구입한다는 의미입니다.
2) 짧은 변동성 : 이것은 XIV 또는 SVXY를 구입한다는 의미입니다.
VXX는 XIV / SVXY의 정반대입니다. 또한 XIV / SVXY를 위 또는 아래로 이동시키는 네 가지 요소가 있습니다. 롤 수율 상태 (contango / backwardation) 및 VIX / VIX - 미래 증감입니다. 이에 대해서는 다음 섹션에서 자세히 설명합니다.
XIV / SVXY 가격에 영향을 미치는 요소.
당신은 논문을 읽고, 연구를 마쳤으며, 당신은 휘발성에 대해 전반적으로 이해하고 있다고 느낍니다. 이제 가장 큰 문제는 기본 이론을 감정을 제거하고 다음 요소를 적용하는 컴퓨터 알고리즘으로 변환하는 것입니다. 운 좋게도 우리는 당신을 위해 그것을했기 때문에 그것에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 뿐만 아니라, 우리는 우리 자신의 돈과 광범위한 백 테스트를 통해 결과를 테스트했습니다. 우리의 전략은 다음 요소를 사용하여 구매 또는 판매 여부를 결정합니다.
1) 역 퇴 / 준위의 수준은 XIV 평가에 영향을 미친다. 당신이 후진 / contango에있을수록 XIV 평가에 미치는 영향이 커집니다.
2) 미래가 진전되는 (VIX가 올라가고있는) Backwardation은 XIV가 빨리 하락할 수있게합니다. 선물이 성장하고 직접 영향을 미칠뿐만 아니라 위험 프리미엄이 실제 위험과 비교하여 감소하기 때문입니다.
3) 미래 가격이 하락하는 배상 (VIX가 하락)은 XIV가 상승하거나 하락할 것입니다. 이것은 각각의 힘에 달려 있습니다. 그러나 역 모멘 팅은 리스크 프리미엄이 실제 리스크와 비교하여 감소하기 때문에 XIV 가격을 낮추는 역풍으로 작용할 것입니다.
4) 미래 가격 상승과 함께 Contango (VIX가 올라간다)는 각각의 힘에 따라 XIV가 상승하거나 하강 할 것입니다. 그러나, contango는 SVXY 가격을 올릴 VIX 선물의 수가 줄어들 기 때문에 추격전으로 작용할 것입니다.
5) 미래 가격이 하락하는 Contango (VIX 하락)는 미래 가격이 하락할뿐만 아니라 계약 건수가 감소하기 때문에 XIV가 더 빨리 상승 할 것입니다.
6) VIX 자체의 가격, VX1 (앞선 선물) 및 VX2 (두 번째 달 선물). 휘발성이 높으면 낮아질 가능성이 높습니다. 매우 낮 으면 가능성이 높습니다.
그것들 중 어느 것도 의미가 없다면. 우리는 당신을 위해 멋진 차트를 만들었습니다.
대체 변동성 거래 전략.
다른 많은 변동성 거래 전략이 있지만, 우리는 그것들을 좋아합니다 :
1- Buy-and-Hold 역 색인.
VIX 선물의 결과가 주로 콘탱고 상태에 있기 때문에, XIV 또는 SVXY를 구입했다면 지난 5 년 동안 매년 50 % 이상을 벌어 들였을 것입니다. 이는 2008 년 금융 위기와 전략이 약 31 %의 유로 위기를 포함합니다. 그러나 전략 축소는 70 %를 넘을 수 있습니다. 많은 사람들이 위대한 삭감 후에 포트폴리오가 회복되기를 기다리는 위장이나 인내심을 갖지 못할 수도 있습니다.
2 - Contango / Backwardation.
이 전략은 VIX 선물이 contango에있을 때 XIV / SVXY를 구입하고 VIX 미래가 역방향에있을 때 VXX를 구매하는 것으로 귀결됩니다.
시장이 contango에 있는지 여부를 알 수있는 방법은 거의 없습니다. 가장 간단한 방법은 VIXCENTRAL의 VIX Futures Term Structure를 살펴 보는 것입니다. 또한 VIX 첫 번째와 두 번째 달의 미래를 계산하여 당신이 contango 또는 역방향 상태에 있는지를 판단 할 수 있습니다. 하나는 VX1 VX2 인 경우 XIV에 투자하기 만하면됩니다. 이 전략은 특히 시장이 오랜 시간 동안 역방향으로 진입하는 경우 구매력을 능가합니다.
YellowPalace Back 테스트 결과 2013-2016 (2014-2016 실제 거래)
한번 더.
어떤 거래 전략이 포트폴리오 또는 증권이 시간이 지남에 따라 어떻게 수행 될 수 있는지에 대한 어떠한 지표도 제공 할 것이라고 가정해서는 안됩니다. 당신은 당신의 특정 목적과 위험 허용치에 기초하여 자신의 거래 전략을 선택해야합니다. 결정이 귀하의 목표와 일치하는지 정기적으로 검토하십시오. 과거 성과는 미래의 결과를 보장하지 않습니다.
Xiv 거래 신호
거래 변동성 예측 분석 실행 날짜 : 2017 년 12 월 14 일 목요일.
전략의 상태 - 2017 년 12 월 14 일 목요일.
우리는 다양한 지표를 살펴 보았습니다. VIX가 10.05, 위험 프리미엄이 25.59, VIX 가속도가 -7.97, XIV가 129.04, VXX가 29.14임을 고려한 후 현재 대기 중입니다.
지금 현재 우리는 시장이 역기능 상태로 들어가거나 현재의 지표를 더 잘 읽을 수 있기를 기다리고 있습니다. 위치를 시작하는 새로운 신호가 언제든지 올 수 있습니다.
위험 프리미엄.
위험 프리미엄 방향을 나타냅니다.
-3과 3 사이의 값은 위험 프리미엄이 균형을 이룬다는 것을 나타냅니다. XIV 또는 VXX에 강한 꼬리 또는 머리 바람이 없음.
휘발성 가속.
변동성이 증가하거나 감소하는 속도를 나타냅니다.
0 이하의 값은 변동성이 안정적이거나 감소 함을 나타냅니다. 0 이상의 값은 변동성이 높거나 높음을 나타냅니다.
두 지표가 모두 적색 (후진 및 상승 변동성) 인 경우 VXX 위치를 나타냅니다. 녹색 (contango 및 falling)에있는 두 표시기 모두 XIV 위치를 나타냅니다. 노란색 또는 혼합 된 색상은 혼합 신호를 나타냅니다. 연장 된 시간 동안 VixCentral을 방문하십시오.
Contango / Backwardation의 레벨.
Contango의 레벨은 25.67 %입니다.
커스텀 컨 탱고 계산.
Contango의 레벨은 13.23 %입니다.
첫 달 대 두 달 미래를 사용하여 계산됩니다.
현재 VXX, XIV 및 SVXY와 같은 단기 VIX 선물 ETP 거래에 적용되는 두 가지 전략을 제공합니다. 이 전략들 각각은 이익을 극대화하기 위해 다른 접근 방식을 취합니다. 단일 전략이 완벽하지 않으며 시장이 본질적으로 예측할 수 없기 때문에 두 가지 전략을 동시에 사용하여 각 전략 내에서 약화를 줄이고 수개월과 수년 동안의 수익을 원활하게합니다.
- 바이어스 전략은 VIX 미래 데이터와 용어 구조의 기본 추세 변화를 모니터링하는 구성 요소를 사용하여 구성됩니다.
- 양수 값은 VXX에 대한 구매 신호를 나타내며 음수 값은 판매 신호 (및 XIV에 대한 구매 신호)를 나타냅니다.
- 당사의 VRP 전략은 내재 변동성과 실제 변동성을 측정하기 위해 일반적으로 사용되는 지표의 변형입니다.
- 양수 값은 XIV에 대한 구매 신호를 나타내며 음수 값은 판매 신호 (및 VXX에 대한 구매 신호)를 나타냅니다.
- 그들이 동의하지 않으면, 포트폴리오는 현금 (약 30 %)에 있습니다.
2016 년 2 월 Collective2의 플랫폼에서 VRP + VXX 바이어스 및 VXX 바이어스 신호를 자동 거래하기 시작했습니다. 제 3 자 검증을 사용하는 지표의 성과는 아래와 같습니다.
최근 6 개월 동안의 지표 값은 일일 예보 페이지에 항상 표시됩니다.
연간 이익 / 손실 데이터는 아래 그래프 (2017 년 4 월까지의 데이터)에서 시각화 할 수 있습니다.
여기에서는 특정 시장 상황에 따라 전략 성과가 어떻게 다른지와 듀얼 전략 접근 방식을 취하는 것이 중요한 이유가 더 분명 해집니다. VXX 바이어스 전략은 중도 삭감 기간 및 지속적인 후진 기간을 처리하는 데 유리합니다. 한편, VIX 선물이 contango 일 때 VRP 전략은 고르지 않은 시장 및 변동성이 점차적으로 증가하는시기에 더 좋습니다. 이 두 가지 전략은 하나의 전략 만 사용하는 것보다 더 일관된 수익을 제공합니다. 하지만 각 전략은 XIV를 통한 구매 및 보류 방식보다 훨씬 우수합니다.
마찬가지로 아래 표는 VXX 바이어스 전략에 대한 월별 수익을 제공합니다.
우리의 지표에 대한 자세한 역사적인 백 테트를 원하시면, 구독 페이지 하단의 링크를보십시오.
VXX 바이어스와 마찬가지로 ZIV 바이어스는 중기 유가 증권의 역풍 / 비상 사태, 특히 ZIV와 그 반전 인 VXZ를 측정합니다. 또한 용어 구조의 모양을 기반으로하지만 VIX 선물 용어 구조의 프런트 엔드 모양을 기반으로하는 조정이 포함됩니다. 게이지의 눈금은 -10에서 +10의 눈금으로 표준화되며 대부분의 값은 -2와 +2 사이에 있고 중성점은 +/- 0.5에 있습니다.
VXX 바이어스 표시기에 대한 추가 정보.
VXX 바이어스는 VXX의 지향성에 대한 전체적인 시각을 제공하며 보안을위한 정풍 또는 꼬리 날개로 개념화 할 수 있습니다. 이는 1 개월 및 2 개월 VIX 선물의 롤 수율 (전자 책의 롤 수율에 대해 자세히 알아보기)과 운동량 및 상태 변경 입력에 의해 결정됩니다. 게이지 값은 -10에서 +10 사이의 눈금으로 표시되며 음의 값이 더 높으면 음의 바이어스 (역풍)가 강하고 양의 값이 더 높으면 양의 편향 (꼬리 바람)을 나타냅니다. 게이지의 범위는 2004 년 3 월 이후 +4 및 -4 표준 편차를 포함합니다. 따라서 일반적으로 VXX 바이어스의 판독 값은 -3과 +3 사이 여야합니다.
이 게시물에는 VXX 바이어스 전략을 사용하여 결과를 더 자세히 문서화 할 수 있습니다.
가설 및 시뮬레이션 성능 면책 조항.
결과는 특정 내재 된 제한이있는 시뮬레이션 된 또는 가상의 성능 결과를 기반으로합니다. 실제 성과 기록에 표시된 결과와 달리 이러한 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 이러한 거래가 실제로 실행되지 않았기 때문에 이러한 결과는 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인의 영향이있을 경우 과소 또는 과소 보상 될 수 있습니다. 모의 또는 가상 거래 프로그램은 일반적으로 사후 적 이익을 고려하여 설계되었습니다. 어떤 계정으로도 이와 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 것임을 나타내지는 않습니다. 백 테스트 결과는 무역 수수료 또는 가입비와 관련된 비용을 고려하지 않습니다. 역 테스크의 추가 성능 차이는 오후 4시 15 분 동부 표준시 (ET)에 정착하기 위해 VIX 및 VIX 선물이 필요한 지표에 대한 대략적인 거래 가격으로 XIV, VXX 및 ZIV의 오후 4시 (ET) 종가를 사용하는 방법론에서 발생합니다.
Xiv 거래 신호
연구, 이해, 구현.
우리는 당신이 변동성, contango, backwardation, VIX, VXX, XIV, SVXY 및 변동성 ETN / ETF의 용어에 익숙하다고 가정합니다. 또한 VXX 또는 VIX 계산 방법을 이해하고 있다고 가정합니다. 내가 방금 언급 한 모든 것을 이해하지 못한다면, 자신보다 앞섰다. 학습 센터로 가서 배우십시오.
모든 거래는 2015-2016입니다.
작년의 모든 거래를 살펴보십시오.
우리의 전략과 배정.
우리의 전략은 실시간 피드 가격을 사용하여 위험 프리미엄을 계산하고 VXX, XIV / SVXY 또는 현금 중 어느 것으로 있을지 결정하기 위해 VIX 미래의 속도와 방향을 측정합니다. 이 전략은 VIX / SVXY의 약 70 %, VXX 15 % 및 현금 약 15 %를 보유합니다. 그것은 약 32 %의 감소와 100 % 이상의 연간 이득을 가지고 있습니다. 거래 변동성은 엄청난 손실을 가져올 수 있으며 투자를 깨끗하게 닦을 수 있음을 명심하십시오. 따라서 변동성에 포트폴리오의 10 % 이상을 투자해서는 안됩니다. AAPL, FB, GILD, MA, AMT, AMTD, UNH 및 기타 많은 크고 작은 회사와 같이 잘 운영되는 회사에 나머지 포트폴리오를 투자합니다. 우리는 단일 주식에 7 % 이상을 보유하지 않습니다. 또한 옵션, 단락 및 헤지 펀드를 사용하여 투자 위험을 줄입니다.
변동성 거래 방법.
VXX는 정확히 XIV / SVXY와 반대이며, XIV / SVXY가 위 또는 아래로 움직일 수있는 네 가지 요인이 있습니다 : 역할 수익률 상태 (contang / backwadration)와 VIX / VIX - 선물 증가 /감소.
1) 긴 휘발성 : 이것은 VXX를 구입한다는 의미입니다.
2) 짧은 변동성 : 이것은 XIV 또는 SVXY를 구입한다는 의미입니다.
VXX는 XIV / SVXY의 정반대입니다. 또한 XIV / SVXY를 위 또는 아래로 이동시키는 네 가지 요소가 있습니다. 롤 수율 상태 (contango / backwardation) 및 VIX / VIX - 미래 증감입니다. 이에 대해서는 다음 섹션에서 자세히 설명합니다.
XIV / SVXY 가격에 영향을 미치는 요소.
당신은 논문을 읽고, 연구를 마쳤으며, 당신은 휘발성에 대해 전반적으로 이해하고 있다고 느낍니다. 이제 가장 큰 문제는 기본 이론을 감정을 제거하고 다음 요소를 적용하는 컴퓨터 알고리즘으로 변환하는 것입니다. 운 좋게도 우리는 당신을 위해 그것을했기 때문에 그것에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 뿐만 아니라, 우리는 우리 자신의 돈과 광범위한 백 테스트를 통해 결과를 테스트했습니다. 우리의 전략은 다음 요소를 사용하여 구매 또는 판매 여부를 결정합니다.
1) 역 퇴 / 준위의 수준은 XIV 평가에 영향을 미친다. 당신이 후진 / contango에있을수록 XIV 평가에 미치는 영향이 커집니다.
2) 미래가 진전되는 (VIX가 올라가고있는) Backwardation은 XIV가 빨리 하락할 수있게합니다. 선물이 성장하고 직접 영향을 미칠뿐만 아니라 위험 프리미엄이 실제 위험과 비교하여 감소하기 때문입니다.
3) 미래 가격이 하락하는 배상 (VIX가 하락)은 XIV가 상승하거나 하락할 것입니다. 이것은 각각의 힘에 달려 있습니다. 그러나 역 모멘 팅은 리스크 프리미엄이 실제 리스크와 비교하여 감소하기 때문에 XIV 가격을 낮추는 역풍으로 작용할 것입니다.
4) 미래 가격 상승과 함께 Contango (VIX가 올라간다)는 각각의 힘에 따라 XIV가 상승하거나 하강 할 것입니다. 그러나, contango는 SVXY 가격을 올릴 VIX 선물의 수가 줄어들 기 때문에 추격전으로 작용할 것입니다.
5) 미래 가격이 하락하는 Contango (VIX 하락)는 미래 가격이 하락할뿐만 아니라 계약 건수가 감소하기 때문에 XIV가 더 빨리 상승 할 것입니다.
6) VIX 자체의 가격, VX1 (앞선 선물) 및 VX2 (두 번째 달 선물). 휘발성이 높으면 낮아질 가능성이 높습니다. 매우 낮 으면 가능성이 높습니다.
그것들 중 어느 것도 의미가 없다면. 우리는 당신을 위해 멋진 차트를 만들었습니다.
대체 변동성 거래 전략.
다른 많은 변동성 거래 전략이 있지만, 우리는 그것들을 좋아합니다 :
1- Buy-and-Hold 역 색인.
VIX 선물의 결과가 주로 콘탱고 상태에 있기 때문에, XIV 또는 SVXY를 구입했다면 지난 5 년 동안 매년 50 % 이상을 벌어 들였을 것입니다. 이는 2008 년 금융 위기와 전략이 약 31 %의 유로 위기를 포함합니다. 그러나 전략 축소는 70 %를 넘을 수 있습니다. 많은 사람들이 위대한 삭감 후에 포트폴리오가 회복되기를 기다리는 위장이나 인내심을 갖지 못할 수도 있습니다.
2 - Contango / Backwardation.
이 전략은 VIX 선물이 contango에있을 때 XIV / SVXY를 구입하고 VIX 미래가 역방향에있을 때 VXX를 구매하는 것으로 귀결됩니다.
시장이 contango에 있는지 여부를 알 수있는 방법은 거의 없습니다. 가장 간단한 방법은 VIXCENTRAL의 VIX Futures Term Structure를 살펴 보는 것입니다. 또한 VIX 첫 번째와 두 번째 달의 미래를 계산하여 당신이 contango 또는 역방향 상태에 있는지를 판단 할 수 있습니다. 하나는 VX1 VX2 인 경우 XIV에 투자하기 만하면됩니다. 이 전략은 특히 시장이 오랜 시간 동안 역방향으로 진입하는 경우 구매력을 능가합니다.
YellowPalace Back 테스트 결과 2013-2016 (2014-2016 실제 거래)
한번 더.
어떤 거래 전략이 포트폴리오 또는 증권이 시간이 지남에 따라 어떻게 수행 될 수 있는지에 대한 어떠한 지표도 제공 할 것이라고 가정해서는 안됩니다. 당신은 당신의 특정 목적과 위험 허용치에 기초하여 자신의 거래 전략을 선택해야합니다. 결정이 귀하의 목표와 일치하는지 정기적으로 검토하십시오. 과거 성과는 미래의 결과를 보장하지 않습니다.
Xiv 거래 신호
거래 변동성 예측 분석 실행 날짜 : 2017 년 12 월 14 일 목요일.
전략의 상태 - 2017 년 12 월 14 일 목요일.
우리는 다양한 지표를 살펴 보았습니다. VIX가 10.05, 위험 프리미엄이 25.59, VIX 가속도가 -7.97, XIV가 129.04, VXX가 29.14임을 고려한 후 현재 대기 중입니다.
지금 현재 우리는 시장이 역기능 상태로 들어가거나 현재의 지표를 더 잘 읽을 수 있기를 기다리고 있습니다. 위치를 시작하는 새로운 신호가 언제든지 올 수 있습니다.
위험 프리미엄.
위험 프리미엄 방향을 나타냅니다.
-3과 3 사이의 값은 위험 프리미엄이 균형을 이룬다는 것을 나타냅니다. XIV 또는 VXX에 강한 꼬리 또는 머리 바람이 없음.
휘발성 가속.
변동성이 증가하거나 감소하는 속도를 나타냅니다.
0 이하의 값은 변동성이 안정적이거나 감소 함을 나타냅니다. 0 이상의 값은 변동성이 높거나 높음을 나타냅니다.
두 지표가 모두 적색 (후진 및 상승 변동성) 인 경우 VXX 위치를 나타냅니다. 녹색 (contango 및 falling)에있는 두 표시기 모두 XIV 위치를 나타냅니다. 노란색 또는 혼합 된 색상은 혼합 신호를 나타냅니다. 연장 된 시간 동안 VixCentral을 방문하십시오.
Contango / Backwardation의 레벨.
Contango의 레벨은 25.67 %입니다.
커스텀 컨 탱고 계산.
Contango의 레벨은 13.23 %입니다.
첫 달 대 두 달 미래를 사용하여 계산됩니다.
거래 변동성 예측 분석 실행 날짜 : 2017 년 12 월 14 일 목요일.
전략의 상태 - 2017 년 12 월 14 일 목요일.
우리는 다양한 지표를 살펴 보았습니다. VIX가 10.05, 위험 프리미엄이 25.59, VIX 가속도가 -7.97, XIV가 129.04, VXX가 29.14임을 고려한 후 현재 대기 중입니다.
지금 현재 우리는 시장이 역기능 상태로 들어가거나 현재의 지표를 더 잘 읽을 수 있기를 기다리고 있습니다. 위치를 시작하는 새로운 신호가 언제든지 올 수 있습니다.
위험 프리미엄.
위험 프리미엄 방향을 나타냅니다.
-3과 3 사이의 값은 위험 프리미엄이 균형을 이룬다는 것을 나타냅니다. XIV 또는 VXX에 강한 꼬리 또는 머리 바람이 없음.
휘발성 가속.
변동성이 증가하거나 감소하는 속도를 나타냅니다.
0 이하의 값은 변동성이 안정적이거나 감소 함을 나타냅니다. 0 이상의 값은 변동성이 높거나 높음을 나타냅니다.
두 지표가 모두 적색 (후진 및 상승 변동성) 인 경우 VXX 위치를 나타냅니다. 녹색 (contango 및 falling)에있는 두 표시기 모두 XIV 위치를 나타냅니다. 노란색 또는 혼합 된 색상은 혼합 신호를 나타냅니다. 연장 된 시간 동안 VixCentral을 방문하십시오.
Contango / Backwardation의 레벨.
Contango의 레벨은 25.67 %입니다.
커스텀 컨 탱고 계산.
Contango의 레벨은 13.23 %입니다.
첫 달 대 두 달 미래를 사용하여 계산됩니다.
